Tekoälyn kääntämä englanninkielisestä alkuperäisjutusta. Lue englanninkielinen alkuperäisjuttu
- Kansainvälisesti toimivat pankit, simuloitu vakavaraisuussuhde, ulkomaisten korkojen nousu plus -skenaario · tilikauden 2028 loppu (simulaatio)8,9 %
- Samat pankit, perusskenaario · tilikauden 2028 loppu (simulaatio)12,8 %
- Japanilaispankkien lainat ja sijoitukset ulkomaisiin NBFI-toimijoihin · kesäkuun 2026 loppu126 biljoonaa jeniä
- Suurpankkien ulkomaanluotonanto: ulkomaisten rahastojen / datakeskusten osuus · lokakuun 2026 raportin mukaan9 / 3 %
Kansainvälisesti toimivien japanilaispankkien simuloitu vakavaraisuussuhde laskisi tilikauden 2028 lopussa 8,9 prosenttiin perusskenaarion 12,8 prosentin sijaan, jos ulkomaisten korkojen ja raakaöljyn hinnan nousuun yhdistyisi tekoälyyn liittyvien investointiodotusten heikkeneminen, jota muut sijoittajat kuin pankit voimistaisivat, kertoi Japanin keskuspankki BoJ rahoitusjärjestelmäraportissaan (Financial System Report) 23. lokakuuta 2026. Tässä skenaariossa, jota raportti kutsuu nimellä ulkomaisten korkojen nousu plus -skenaario, japanilaispankkien vakavaraisuussuhteet pysyvät kokonaisuutena sääntelyvaatimusten yläpuolella. Kotimaiset pankit shinkin-pankkeja lukuun ottamatta olisivat 8,8 prosentissa, kun ydinpääomasuhteen vaatimus on 4 prosenttia.
| Pankkiryhmä | Perusskenaario | Rahoitusstressi | Ulkomaisten korkojen nousu plus |
|---|---|---|---|
| Kansainvälisesti toimivat pankit | 12,8 | 10,1 | 8,9 |
| Kotimaiset pankit (pl. shinkin) | 10,4 | 8,6 | 8,8 |
| Kotimaiset shinkin-pankit | 14,0 | 12,6 | 13,2 |
Lähde: Bank of Japan, Financial System Report (October 2026), Chart VI-2-5 and Chart VI-2-7, tilikauden 2028 loppu (simulaatio). Raportin mukaan vaatimukset ovat kansainvälisesti toimiville pankeille 4,5 prosentin CET1-ydinpääomasuhde sekä puskurit, kuten 2,5 prosentin pääomansäilyttämispuskuri, ja kotimaisille pankeille 4 prosentin ydinpääomasuhde.
Skenaariossa oletetaan, että yhdysvaltalaiset tekoälyosakkeet laskevat jyrkästi dotcom-kuplan romahduksen tapaan ja että yhdysvaltalaisten yrityslainojen korkoerot levenevät muiden rahoituksen välittäjien kuin pankkien (NBFI) vahvistavan vaikutuksen vuoksi vielä 600 peruspistettä enemmän kuin huhtikuun 2026 raportin versiossa. Raportin mukaan kansainvälisesti toimivien pankkien pääomaan osakkeiden ja joukkovelkakirjojen samanaikainen hintojen lasku vaikuttaa voimakkaasti, koska arvopapereiden arvostusvoitot ja -tappiot lasketaan niiden sääntelypääomaan.
- −7%Aasian BKT (reaalinen), suurin poikkeama
- −5%Yhdysvaltain BKT (reaalinen)
- −4%Japanin BKT (reaalinen)
- −50%Yhdysvaltain osakekurssit
- −40%Japanin osakekurssit
- +1 100 peruspistettäYhdysvaltain BBB-yrityslainojen korkoerot
- $180 tynnyriltäWTI-raakaöljyfutuurit, oletettu tilapäinen taso
Lähde: Bank of Japan, Financial System Report (October 2026), Chart VI-2-6 and section VI-B, simulaatiojakso huhti–kesäkuu 2026 – tammi–maaliskuu 2029.
Raportin mukaan japanilaispankkien lainat ja sijoitukset ulkomaisiin NBFI-toimijoihin olivat kesäkuun 2026 lopussa 126 biljoonaa jeniä, kun ne maaliskuussa 2008 olivat 8 biljoonaa jeniä, ja ulkomaisten sijoitusrahastojen omistukset Japanin markkinoilla nousivat 111 biljoonasta jenistä 408 biljoonaan. Japanin keskuspankin mukaan ulkomaisille rahastoille ja datakeskuksille lainaavien pankkien on hallittava salkkujensa laatua huolellisesti.
- Bank of Japan, Financial System Report (October 2026), full text (English translation, PDF), 23.10.2026 klo 08.00 CEST
- Bank of Japan, Financial System Report (October 2026), release page, 23.10.2026 klo 08.00 CEST